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凤凰金融量化投资大赛 算法竞赛
竞赛已结束。你可以报名参赛,并提交得到排名,但不会获得实物奖励。
80000

参赛队伍: 1024

参赛人数: 1177

作品提交数: 2227

竞赛背景

 #第二届智慧中国杯(ICC)凤凰金融量化投资大赛#

凤凰金融是凤凰卫视集团为全球华人打造的智能投资理财平台,志在创建互联网金融第一品牌。凤凰金融联合卓越的各类金融机构,深度挖掘优质金融资产,为用户提供优质、多元的投资理财产品和定制化的专业智能服务,打造更契合用户自身需求的财富管理方案。我们将人文情怀融入金融服务之中,为用户创造更多价值,为社会营造诚信健康的金融环境,有效推动普惠金融发展。截止2018年3月14日,凤凰金融客户670多万,遍布全球80多个国家和地区,累计成交金额超过680亿元。

凤凰金融利用大数据、量化分析和人工智能技术,积极推进“智能金融”战略,包括智能金融分析引擎、智能投顾产品、风险管理、基金产品策略室、营销引擎、财务管理体系等近10个智能模块。针对纷繁复杂的海量金融信息,如何进行深度剖析和广度关联,以客观、简洁、量化、智能的方式呈现给用户高质量的服务,让人们投资变得简单、有效是互联网金融企业直面的问题。

            

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奖项

初赛阶段奖励

四名打榜冠军 每队1000元人民币

(2018年4月13日、4月27日、5月11日16:30以及5月23日上午9:30时排行榜首位的队伍即为该阶段打榜冠军)

决赛阶段奖励

一等奖 一名 每队3万奖金

二等奖 二名 每队1万奖金

三等奖 三名 每队5千奖金

入围奖 (初赛B榜前50名)  500元/队

其他奖励:凤凰金融岗位机会 

数据挖掘岗(数据挖掘,NLP,推荐系统等方向)

金融工程岗(择时/技术/基本面/事件分析,机器学习,高频交易等方向)


注:1年期凤凰金融APP智能资讯VIP用户需注册凤凰金融APP并提供选手账号。

  



时间安排

比赛分为初赛和决赛两个阶段,总赛程时长15周。初赛分AB榜。A榜时间为8周,B榜时间为2天, A榜赛程内随时可以报名参赛,B榜赛程开始后不再接受新队伍参赛,B榜赛程期间总计提交次数为两次。

初赛A榜细分为四个打榜阶段,会有三次数据更新。

初赛A榜时间:2018年3月28日11点到2018年5月23日9:30 打榜1:2018年3月28日11点到2018年4月13日16:30 打榜2:2018年4月13日17点到2018年4月27日16:30 打榜3:2018年4月27日17点到2018年5月11日16:30 打榜4:2018年5月11日17点到2018年5月23日9:30

初赛B榜时间:2018年5月23日10点到2018年5月25日10点

注意:初赛B榜成绩作为进入决赛的标准,B榜前20名入围决赛(若发现当中有作弊队伍则取消改队伍参赛资格并且顺延名次)

决赛线上环节(2018年5月28日-到2018年7月8日) 决赛两次提交时间:6月10日 0点-24点、 6月24日0点-24点 决赛评奖时间:7月9日-7月15日 决赛线下颁奖时间:2018年7月28日

因本比赛初赛和决赛均为线上提交且无线下答辩环节,为保证竞赛的公正、公平和成绩的有效性,特增设代码验证和成绩评定环节。DC竞赛将在凤凰金融量化投资大赛线下颁奖环节结束后通过银行转账的方式向获奖选手发放奖金。详询DC小运营:QQ3511403105。



参赛与组队规则

所有参赛人员及队伍,视为已同意《DC竞赛作弊管理规则》及其他相关规定。队长对其队员的参赛行为负责。

所有参赛人员及队伍,视为已同意数据城堡的《DC竞赛作弊管理规则》及其他相关规定,坚守诚实守信原则。队长对其他队员的参赛行为负责。 每个团队人数上限5人,可以少于5人。 初赛A榜环节可以随时组队参赛,初赛B榜环节及决赛环节不能新报名参赛。


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团队人数上限 5 人。 在第一阶段的最后3天无法新建队伍,但是可以加入其它队伍。 在最后一个阶段最后3天无法新建队伍,无法加入队伍。 竞赛进入历史阶段后可以新建队伍,但是已参赛队伍不可新增队员、不可解散队伍,注意:答辩队伍成员仅限活跃期间加入的成员。

评分标准

评分算法
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初赛和决赛采用的评分标准是有差异的。初赛(包括A榜和B榜)主要考察的是“组合收益率”,而决赛还引入了夏普比率和最大回撤率。

【初赛标准】

A榜和B榜均采用“组合收益率”。A榜成绩不计入B榜,B榜成绩作为进入复赛的唯一标准。注意:初赛提交的答案格式不符合标准格式,或者股票代码数量不符合要求,将没有成绩。 

 

注意:在初赛中,Wi = 1/n,即所有n支股票的权重均相等,且总和为1。排行榜分数采用了标准化处理,将分值映射到了0到100的范围内,分数越大越好。初赛不限编程工具、平台、插件、算法等,不可采用第三方数据。

   

【决赛标准】

决赛采用凤凰金融的凤金宽客平台,会模拟真实的交易场景!决赛期间,参赛者需要在平台上提交“投资算法模型“;平台每天都会根据参赛者的投资模型,自动导入新的实时的数据进行模拟交易(每天平台会有当天新的股票信息数据加入到模型训练),并计算选手的得分;参赛者共有2次提交模型的机会,一次是决赛开始的6月10日,另一次是6月24日。6月24日也可以不提交新的策略,那么6月10日提交的策略自动执行到比赛结束。如果选手6月24日提交了新的策略,那么6月10日提交的策略自动结束模拟,总成绩就以第一次提交的策略后10个交易日的模拟交易结果和第二次提交的策略后的10个交易日的模拟交易结果根据日收益率计算出来的夏普比率,组合收益率和最大回撤计算选手得分。

需要注意,由于是模拟真实交易,所以每天在计算收益率的时候,平台会自动考虑交易手续费、印花税和过户费。

默认设置交易手续费为单边3%,印花税千分之一,过户费最低5元。此时,若调整股票投资策略,则对应股票的个股收益率计算为


组合收益率则是各股票个股收益率的加权平均。那么参赛者的得分计算为


以最后一天的得分作为参赛者的最终得分。

 【特殊说明】

 (1)无法买入 根据市场实际交易情况,组合里面个股如果第一天买入时当日最低价涨幅大于9%,或者当日停牌,则定义为无法买入规则。 参赛选手提交的答案里面有股票在第一天触发无法买入规则而无法买入。假设张三组合里面50只股票,停牌了5只,其他45只都涨了5%,那么他的收益率为:45*5%/50 =4.5%.

(2)停牌情况 参赛选手提交的答案在未来可能会碰到停牌的情况,股票停牌期间收益率为0。例如张三组合里面有50只股票,48只股票都涨了5%,但是有2只股票在第一天上涨了1%以后就停牌了。那么收益率:(48*5%+2*1%)/50 = 4.84%

(3)最大回撤率 在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标,对于对冲基金和数量化策略交易,该指标比波动率还重要。 具体解释见百度百科:https://baike.baidu.com/item/%E6%9C%80%E5%A4%A7%E5%9B%9E%E6%92%A4%E7%8E%87/3645063?fr=aladdin

(4)夏普比率(Sharpe Ratio) 基金绩效评价标准化指标。夏普比率在现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。风险调整后的收益率就是一个可以同时对收益与风险加以考虑的综合指标,以期能够排除风险因素对绩效评估的不利影响。夏普比率就是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一。 投资中有一个常规的特点,即投资标的预期报酬越高,投资人所能忍受的波动风险越高;反之,预期报酬越低,波动风险也越低。所以理性的投资人选择投资标的与投资组合的主要目的为:在固定所能承受的风险下,追求最大的报酬;或在固定的预期报酬下,追求最低的风险。

  其中E(Rp):投资组合预期报酬率 Rf:无风险利率 σp:投资组合的标准差 

具体解释见百度百科:https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%8F%E6%99%AE%E6%AF%94%E7%8E%87/2549763?fr=aladdin#2



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